Livro Algoritmos em Python para finanças quantitativas: receita...

Código: 9788521227106 Marca: Blucher

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Descubra o Python tornou a negociação algorítmica acessível com a experiência e os insights práticos de Jason Strimpel, fundador do PyQuant News e profissional experiente com atuação global em negociação e gestão de risco. Este livro guia você desde os fundamentos das finanças quantitativas e aquisição de dados até etapas avançadas de backtest e negociação ao vivo. Receitas detalhadas ajudarão você a aproveitar o poderoso SDK do OpenBB para coletar dados gratuitos de ações, opções e futuros, além de construir seu próprio ambiente de pesquisa utilizando técnicas de armazenamento ultrarrápidas SQLite, HDF5 e ArcticDB. O livro mostra utilizar SciPy e statsmodels para identificar fatores de alpha e fazer hedge de risco, bem construir fatores de momentum e reversão à média. Você otimizará os parâmetros das estratégias com otimização progressiva (walk-forward) usando o VectorBT e construirá um backtest pronto para produção com o Zipline Reloaded. Ao aplicar tudo o que aprendeu, você configurará e implementará suas estratégias de negociação algorítmica em um ambiente de negociação usando a API da Interactive Brokers, permitindo transmitir dados em tempo real, enviar ordens e recuperar detalhes da carteira.Ao final deste livro, você terá aprendido não apenas os conceitos essenciais, mas também as habilidades necessárias para implementar e executar estratégias sofisticadas de negociação usando Python.

#Autor: Jason Strimpel
#Páginas: 372
#Encadernação: Brochura
#Ano: 2025